持续期缺口模型的缺陷有（）。
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于市值敏感性比率内容的表述，下列选项中正确的是：（ ）。A．计算公式：市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年B．持续期缺口=（银行资产持续期X资产市值—负债持续期X负债）/负债市值C．修正持续期=持续期/（1+r）D．持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动
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持续期缺口等于（ ）。A．总资产持续期一总负债持续期B．总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期C．总负债持续期-总资产持续期D．总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期
下列说法正确的有（ ）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降 C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降 D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变 E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期 B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期 C.总负债持续期-总资产持续期 D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期
下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A:未考虑银行资产的内在价值变动情况B:银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C:如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D:资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E:未考虑到利率变动的两面性
利率敏感性缺口是实际上就是（）。A、流动性缺口B、利率风险敞口C、期限缺口D、持续期缺口
