根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。
资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 ( )
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有效证券组合的特征包括( )。 Ⅰ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其风险收益率是最高的 Ⅱ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其期望收益率是最高的 Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最大的 Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅳ
资本资产定价模型假设条件有( )。 Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。 Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。 Ⅳ.资本市场没有摩擦。A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括( )。 Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合 Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率大的组合 Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率,那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ
资本资产定价模型假设条件有( )。 Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合 Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ、资本市场没有摩擦A.Ⅰ、II B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、IV D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
.追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括( )。A.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差 较小的组合 B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望 收益率高的组合 C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同收益率方差,那么投资者选择方差较 大的组合 D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率,那么投资者选择期 望收益率低的组合
假设市场借贷利率相同,则有效组合的特性不包括? A.相同期望收益率水平组合中,有效组合风险最低 B.相同风险水平组合中,有效组合期望收益率最高 C.非系统风险为 0 D.Alpha 系数大于 0